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2022量化周报10.24~10.28日

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市场概述


文华商品下跌2.30%,产业品下跌2.17%,农产品下跌2.56%,有色板块下跌0.86%,钢铁板块下跌4.75%,煤炭板块下跌5.21%,原油板块下跌1.22%,油脂板块下跌3.50%,化工板块下跌3.35%。


02

量化CTA


       本周商品市场全体下跌,内需影响较大的焦煤钢矿、化工跌幅居前,辨别下跌5.11%和3.44%;与此同时外盘资产企稳上升,布油反弹2.8%,有色根本走平。外洋方面,瞻望来岁,泰西的经济阑珊周期尚未过半,还必要警觉环球经济的阑珊危害以及继续收紧下的金融危害,来岁境外资产绝对失望。欧元近期体现深入展示欧洲经济的危害,近期欧元迎来两大利好,但欧元兑美元仍在1上下困难震荡,一是10月27日欧洲央行加息75bp落地,而且表现“将改动其目的较临时再融资操纵(TLTRO)的条款和条件”。实际上后续美-欧国债利差无望回落,利好欧元;二是欧洲呈现“使气价”,受多重要素影响,近期欧洲自然气代价较峰值根本下跌75%以上,电价、气价的回落实际上是有助于缓解欧洲经济压力,进而支持欧元的。但全周欧元走势吐露,市场仍不看好后续欧洲远景。

       美国短期经济仍有肯定支持,受商业逆差减少利好,美国三季度GDP录得2022年以来初次正增加,但基于消耗和公家投资仍偏弱,美国GDP上升的趋向不具有继续性。国际经济筑底企稳,淡季不旺危害上升。一、国际三季度GDP略超预期,9月经济数据连续改进,固投和产业增长值累计同比均较前值有所上升,前瞻的9月制造业PMI和金融数据均给出经济悲观新高,但在疫情扰动下,9月观察赋闲率有所上升;二、出口的下行拖累不容无视,在境外需求疲软的配景下,高频的集装箱指向后续出口仍将进一步承压,后续对稳增加政策磨练有所加大;三、高频数据不太悲观,国际疫情重复的配景下,地铁客流、公路拥堵均有所承压,30城地产贩卖维持低位,10月28日当周的玄色五大建材消耗环比有所回落,必要存眷后续继续性,以及警觉淡季不旺的危害。近期市场心情对内盘资产构成肯定打击,Wind焦煤钢矿、化工呈现增仓下跌的征象,必要存眷后续市场心情和疫情变革,短期转为张望。

       商品分板块来看,外洋现在出现供需双弱格式;欧盟就动力困难告竣协议,环球原油供应格式仍旧偏紧,赐与原油代价肯定支持,但长端外洋的经济下行危害以及美国当局持续调控通胀政策将带来一些潜伏危害,原油及原油链条商品维持震荡格式;有色板块现在处于多空交错场合排场,环球偏低的持仓对代价有肯定的支持,而外洋经济的疲软对需求预期带来拖累,必要警觉环球有色库存上升的危害;农产品的看涨逻辑最为顺畅,随着北半球进入夏季,干旱题目持续发酵,持续助推增产预期,临时农产品基于供给瓶颈、本钱传导的看涨逻辑也对代价提供支持;贵金属基于关于美元指数和美债利率短期见顶。


03

别的信息

        

       央行行长易纲在线上到场“2022年香港金融科技周”运动,就央行数字钱币(CBDC)交换团体看法称,数字人民币(e-CNY)是中国央行刊行的数字钱币,次要定位于流畅中的现金。研发数字人民币次要是为了满意国际批发付出需求,提拔金融普惠程度,进步央行钱币刊行和付出系统的服从。九游会会继续提供实物人民币现金办事,充实满意大众需求。九游会要在掩护团体隐私和吹合法运动之间获得精准的均衡。现在,人民银行正在与香港金融办理局以及其他钱币政府就CBDC展开互助。盼望此类互助可以更好地办事于国际国际市场需求,并有助于牢固香港作为国际金融中心的位置。瞻望将来,九游会愿与各钱币政府和国际机构在CBDC方面增强互助。



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